山西會(huì )館位于多倫城區的西南部，是清乾隆十年（1745年）由山西籍旅蒙商集資興建的。建館的目的，就是為方便山西同鄉來(lái)往交流，并為剛來(lái)此地的鄉友提供落腳安身之處。山西會(huì )館是多倫老城區保存比較完好的一處清代古建筑群，至今已有250余年的歷史了。會(huì )館座北朝南，大致可分為住宿區、娛樂(lè )區、商會(huì )議事區和關(guān)帝廟。
會(huì )館的大門(mén)前，有一座高大的牌樓，雕梁畫(huà)棟，晉商之富由此可見(jiàn)一斑。大戲樓是會(huì )館的一座“明星”建筑。這座大戲樓全由方形條石砌成，恰好是一個(gè)“凸”字型。臺上有粗粗的明柱支撐這戲樓的前半部分，樓頂四角鳥(niǎo)嘴似的正檐斜刺蒼穹。其東南角，上面懸掛一面明鏡，面向西北，可以映照數里外的善因寺。據考古學(xué)家介紹，采用這種建筑結構形式的，在中國僅有兩座。會(huì )館的娛樂(lè )區就主要以這座大戲樓為中心。每年的五月十三開(kāi)臺唱戲，一直唱到秋后天涼。到六月十五多倫廟會(huì )期間，會(huì )館內的演出活動(dòng)往往達到熱潮。正月十五左右也要演出幾日，所唱劇種自然非山西梆子莫數了。
會(huì )館西側，矗立著(zhù)抗日名將吉鴻昌將軍的立身漢白玉塑像。1933年6月下旬，吉鴻昌將軍率抗日同盟軍主力，經(jīng)過(guò)五天五夜激戰，終于攻下多倫城。這是中國抗日戰爭史上，中-隊依靠自己的力量打下的第一座縣城，大大鼓舞了中國人民抵抗日本的信心。